2006年12月02日

英ポンドeワラントのプット買いました。

もちろん、12月にポンド円が下落すると決まったわけではありませんが、ダメ押し的に、英ポンドリンク債のeワラントのプットを買いました。
2007年3月14日にポンド円が225円を下回っていたら利益が上がるものです。(表では一番下)資金は約1万円、私がFXで1万通貨取引するときの損切りと同じぐらいです。

すでに所有しているeワラントも一覧表にしました。含み損ばかりですね(泣)。
為替がらみがメインですが、日経平均も混ざっています。
目先の注目は12月20日に満期を迎える日経平均、カナダドル、ポンドです。
コールは権利行使価格より上、プットは権利行使価格より下であればOKなので、日経平均¥16,500とカナダドル¥100は可能性がありそうですが、ポンド¥210はなさそうですね。
私は今まではeワラントは満期前に決済して差益を取ってきたので、満期日が来たらどうなるのか結果が楽しみです。

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2006年10月08日

豪ドルeワラント買いました。

チャートを見ると、豪ドル円もポンド円も下げそうなのですが、その前に、いつまでこの揉み合いが続くのでしょうか??よくわかりません。

FXは豪ドルは87円割れ、ポンド円は220円割れになったら、新規で売ろうと待っているのですが、その間に、今の少し上げ気味のところでeワラントを仕込んでおくことにしました。プットは通貨が下落したら利益が上がるタイプなので、上昇しているときは割安感があります。

でも、なんだか、抵抗があってeワラントを買うときは、1回号あたり、1万円ぐらいまでしか出せません。(1回号あたり10万円ぐらい投資したほうが、手数料を考えるとコスト効率がよいのですが・・・)FXは1取引あたりの保証金を10〜20万は普通に出せるのに、おかしいですね。eワラントも満期日から余裕をみて決済すれば、0円になることはないのですが、期限があるのは、やはりプレッシャーです。

以下の豪ドルeワラントを買いました。
豪ドルリンク債 GSeワラント #94 プット 権利行使価格85
満期日2007/01/17 価格1.61 3,000ワラント(手数料込み代金¥5.355)
豪ドルリンク債 GSeワラント #96 プット 権利行使価格89
満期日2007/05/23 価格5.810 1,000ワラント(手数料込み代金¥6,335)

英ポンドは既に保有中です。ポン円が223円を超えることがあれば、別の回号のプットを買う予定です。
英ポンドリンク債 GSeワラント #63 プット 権利行使価格210
満期日2007/03/14 価格4.800 2,000ワラント(手数料込み代金¥10,725)

2006年09月20日

NZドル円、eワラント購入

NZドル円は78円付近で取引されています。
高値圏にあるので、やっぱり売りたい気持ちになるのですが、FXはチャンスを待つとして、eワラントのプットを買いました。
最近NZドルは急上昇した後なので、割安でした♪

ニュージーランドドルリンク債 GSeワラント #11 プット 権利行使価格73 満期日2007/02/14 価格2.010 2,000ワラント (手数料込み代金¥4545)

FXは今晩に米FOMC金利政策発表、明日の朝にはNZ経常収支の発表を控えているし、タイでクーデター(制圧済みの模様)も起きているので、超長期スワップ用のポジション(MMF代わり)を残して、様子見することにしました。

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2006年09月15日

英ポンド円一時222円台のせ、 eワラントプット買いました。

英8月小売売上高はほぼ予想通りでしたが、好調な経済成長から利上げ観測が高まり、英ポンドは買われ、ポンド円は一時222円にのせました。
”Sept. 14 (Bloomberg) -- The U.K. pound rose by the most against the dollar since July after a government report today showed retail sales rebounded in August, adding to signs growth in Europe's second-biggest economy is picking up. ”(ブルームバーグより)http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601083&sid=aF3lt9r9Dnrg&refer=currency

ポンド円は約8年ぶりの高値圏で取引されています。目先は8月31日の高値223.79を超えられるかどうかですが、ここまで高いとそろそろ急落するのでは?と思ってしまいます。ポンド円はマイナススワップも大きいし、値動きも荒いので、いつ下落に転じるかわからないのに、FXで売るにはリスクが高いので、eワラントの下記のプットを買いました。

英ポンドリンク債 GSeワラント #63 プット 権利行使価格210 満期日2007/03/14 価格4.800 2,000ワラント(手数料込み代金¥10,725)

来年3月14日までにポンド円が210円以下になる可能性はあると思っています。ならなくても約1万円は躊躇なく損切りできる範囲なので、じっくり見守ります。

2006年06月13日

NZドルeワラント決済(利益確定♪)

週末のG8では、原油高を中心に話し合われ、為替については大きく取り上げられなかったので、各通貨とも小動きです。

NZドル円は72円をはさんで取引されています。
私はNZドルeワラントを決済しました。
NZドルリンク債 GSeワラント #01 コール 60円 1,000W 満期日2006/12/20
8.00(手数料込み¥8,262 )にて5月11日(NZドル円69円の頃)に購入したものを、10.01(手数料を除いて¥9,748)で売却できました。
確定した利益は¥1,486、約1ヶ月で18%の収益となり、まずまずです。

皮算用になりますが、上記eワラントは1000Wで1000ドル分に相当するので、例えばFXで、同じようにNZドル円を5月11日に69円で1000通貨(保証金¥5,000)買い、6月12日に72円で決済したら、スワップポイントで手数料はカバーできるので、約¥3,000の利益(60%の収益)になることを考えると、やはりeワラントよりFXの方がレバレッジが高い分、利益率が高いですね。
もちろん、eワラントの回号の選び方によって利益率は変わってくると思いますが、eワラントは期限付きという部分が取引を複雑にしています。

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2006年05月27日

eワラント米ドルコール損切りました。

米ドル円は、なかなか上値が重いようで、113円を超えられません。
どちらかというと、再度110円割れ方向に行きそうで、9月までに120円に届く確立はかなり低いと思われ、満期日が近くなればなるほどeワラントは不利になるので、損切りしました。
米ドルリンク債 GSeワラント #246 コール 120円 1,000W 満期日2006/09/20
買値11.6(手数料込みで¥12,125)売値3.57(手数料を引いて¥3,308)、−¥8,817です。

eワラントは取引量が少ないのか、気配値で指値しても約定しなかったりするので、かなり不利なレートで対応しました。注文時、買い気配は約3.80、指値は3.5、約定値は3.57でした。
e-ワラントも逆指値やOCOがあればいいのにと思います。私はeワラントはマネックス証券で取引しているのですが、通常の指値注文のみです。たしかカブドットコム証券はeワラントで逆指値もできるのですが、為替eワラントは扱っていなかったような気がします。FXのプライス、ストップ、IFD、OCOなどの便利なオーダー方法に慣れていると、eワラントは為替の動きへの反応や売買に時間がかかるように感じます。

112円前後で取引されていた米ドルは、昨晩ミシガン指標内に含まれるインフレ期待が上振れしたためドル買いが加速したようで112円後半まで上昇し、eワラント価格も4.4までも戻ってきました。eワラントって難しい・・・

FX保有ポジ27may06.JPG

2006年05月17日

為替eワラント

1月に為替eワラントの取引を始めてから、FXのヘッジとして使うことばかり考えていましたが、個人的にはあまりうまくいかず、いい方法も思いつきませんでした。
eワラントも単独であれば、逆張りの反発狙いで、満期まで待たず、ワラント価格の30〜50%上昇で売却したら利益をあげられそうなので、今後円高トレンドならば、状況に応じて、

上がる!(円安外貨高)と思ったらFXロング、
下がる!(円高外貨安)と思ったらeワラントのプット

で行こうと思います。

FX保有ポジ17may06.JPG

2006年05月12日

NZドルeワラント購入

NZドルリンク債 GSeワラント #01 コール 60円 1,000W 満期日2006/12/20
8.00(手数料込み¥8,262 )にて購入しました。

NZドル円は10日に一時69円を割れました。(タイムリーでなくてスミマセン)ワムのオセアニアレポートによると、この下落はNZカレン蔵相辞任のガセネタによるものということで、その後値を戻しましたが、70円台の滞留時間が短かかったのが気になります。目先はともかく、米ドルも下落リスクが高まっていることから、NZドルも下落リスクを感じます。

というわけで、eワラントでNZドルリンク債と米ドルリンク債両方のプットを買いたかったのですが、ちょうどいいものがなかったのと、どうせ買うなら、反転して上昇している時のほうがプットはお買い得になるので、様子をみることにしました。結局、NZドルは年内は60円を割れないとの個人的予測の基、おもしろそうなので、上記のコールを買いました。

現在マネックス証券ではeワラント手数料半額キャンペーン(7/31まで)をしているので、eワラントの購入も積極的に考えていきます。

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2006年05月10日

米ドルeワラント(プット)決済

米ドル円は今夜の米FOMCを控えて様子見モードです。
昨日から110円台を3度ほどつけましたが、111円台へ戻しています。
ここ3週間で約7円急落しているし、このあたりが一旦の底で少し反発するかな〜と考え、FXでは米ドル円買い、eワラントは110円プットを決済しました。

米ドルリンク債 GSeワラント #213 プット 110円 1,000W 満期日2006/07/19
9.49(手数料込みで¥10,015)で3月はじめ(米ドル円118円ぐらいの頃)買ったものが、14.22(手数料を除いて¥13,958)で売れました♪
利益は¥3,943、約40%のリターンです。

長期でショートするなら、FXよりeワラントの方がマイナススワップがない分有利だと感じました。

現在保有しているeワラントは以下の米ドルコール。満期日まで時間があるので、米ドルが反発したら、売り抜けたいです。
米ドルリンク債 GSeワラント #246 コール 120円 1,000W 満期日2006/09/20

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2006年03月21日

豪ドルeワラント決済

豪ドルリンク債 GSeワラント #82 プット 80円 1,000W 満期日2006/05/17
を決済しました。利益はたった+50円です。

2月2日に2.2円で1000w(w=ワラント=取引単位)手数料込みで¥2725で買ったものですが、3月20日に3.3円で1000w売却し、手数料を除き¥2775が手元に残りました。

実は、満期日まで2ヶ月を切り、焦ってきた私は、ギリギリ損が出ないところで決済注文を出しっぱなしにしていました。昨日の豪ドル円の強い下げ相場を見て、eワラントの決済注文値を引き上げようと思ったところ、すでに決済済みでした、、、23:00の時点でeワラントの価格は4.5円と上昇していて悔しかったです。

豪ドル円は84円を割れました。昨年9月6日以来約半年ぶりです。
昨年12月にクロス円が軒並み急落した時も、まずNZドルが下落し、後追いするように豪ドルが急降下していきました。チャート的にもここ1年ぐらい下支えしてきた感のある200日移動平均線を思いっきり下抜け、週足の一目均衡表では久々に雲に突っ込んできています。豪ドルも売ろうかなぁ?

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2006年03月14日

為替eワラント状況

FXをeワラントでヘッジしたくて、eワラントを練習中です。
現在持っているeワラントは
 
豪ドルリンク債 GSeワラント #82 プット 80円 1,000W 2006/05/17 

英ポンドリンク債 GSeワラント #54 プット 200円 1,000W 2006/04/12

米ドルリンク債 GSeワラント #246 コール 120円 1,000W 2006/09/20

米ドルリンク債 GSeワラント #213 プット 110円 1,000W 2006/07/19

私は今後円高傾向に行くと予想しているので、米ドル円119円は高いなと思ったのでFXで1万通貨売りました。
米ドル コール 120円を買っておいたおかげで、安心して売れました。

eワラントについても今後動きがあれば書いていきます。

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2006年02月11日

FXとeワラントを組み合わせてリスクコントロールしたい

FXとeワラントを組み合わせてリスクコントロールしたくて、eワラントについて勉強中です。

eワラントは商品名で、ゴールドマンサックスが発行するカバードワラントです。
カバードワラントはBNPパリバ、リーマンブラザーズでは取引終了しているし、ドレスナーは為替のワラントはないので、必然的にeワラントに対象がしぼられます。

eワラントの取り扱いがある証券会社は私の知ってる限りでは、カブドットコム、マネックス、イー・トレード、松井、楽天です。カブドットコム以外はFXの取引もできます。
私はもともと口座をもっているマネックスを使っています。証券会社によってeワラントの取り扱い数に違いがあります。たとえばゴールマンサックスではNZドル債のeワラントを発行していますが、マネックスでは取り扱いがありません。ちなみにマネックスで取引できるのは、米ドル、豪ドル、カナダドル、英ポンドです。

この本は日本株のワラント投資法について書かれていますが、参考になりました。
eワラントについての本をもっと読もうと思います。
低位株より儲かる3点チャージ・ワラント投資法

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2006年02月07日

豪ドル円損切りとeワラントの行方

2月2日に豪ドルは90円までは上昇するという予測の基、FXを順張りで、eワラントを逆張りでしかけました。
(FXでは豪ドル円を88.90で1万通貨買い、指値90.0/損切り88.0、
e−ワラントでは豪ドルリンク債プット(豪ドル安になると利益が上がる)の5月17日満期日の80.00を2.2円で1000w(w=ワラント=取引単位)手数料込みで¥2725で買いました。)

その後ですが、先週金曜日の雇用統計に対する米国の金利先高観から、米豪金利差縮小懸念により、一時は89円半ばまで上昇した豪ドルは売られています。FXでは、89円台にのせたところで切り上げた損切りオーダー(88.50)が約定し、約5千円の損失です。さてeワラントはこれをカバーできたのでしょうか?答えは今のところNOです。もっと大きく豪ドルが下がれば(記事投稿時現在88.25−30)ワラント価格も大きく上昇するのでしょうが、現在2.21円とほぼ変わらず、手数料で実質的にはマイナスです。eワラントは今すぐ決済せずに、少し様子をみてみます。最初からそんなにうまくいきませんよね。研究を続けます。

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2006年02月02日

FXをヘッジする!

「外貨で月20万円稼ぎ続けている私(わたし)の連勝法」という本のなかで、FX取引をe−ワラントでヘッジするというアイデアが紹介されていて、早速自分なりに試してみました。
いつも使う必要はなさそうですが、先行き不透明な時、高レバレッジかける時、たくさんのポジションを一度に持つ時など、きっと使えます。

最近上昇してきた豪ドルは90円までは上昇するという予測の基、逆方向に仕掛けます。
ポイントはFXを順張りで、e−ワラントを逆張りにすること。そうしないとワラント代が高くついてしまいます。
FXでは豪ドル円を88.90で1万通貨買い、指値90.0/損切り88.0、
e−ワラントでは豪ドルリンク債プット(豪ドル安になると利益が上がる)の5月17日権利日の80.00を2.2円で1000w(w=ワラント=取引単位)手数料込みで¥2725で買いました。

つまり、豪ドルが90円以上になれば、FXで利益が上がり、e−ワラントは損益ですが、¥0以下にはならないので、初期投資以上の損失はありません。権利日前に売ってしまえばワラントは値下がりしても何百円かは手元に戻ります。
豪ドルが88円以下になれば、FXは損切りされますが、e−ワラントは5月17日までに80円に到達する可能性が上がるので、価格は上昇します。仮に1000wあたり20.0円以上になれば、FXの損失を穴埋めした上、利益も上げる可能性もあります。ただし、20.0円以上になる保障はありません。

私は損益分岐点とか緻密な計算はニガテなので、損失が和らげばいいかな〜という掛け捨て保険のつもりで、今後もe−ワラントを使おうと思います。積極的な取引ができそうです。

外貨で月20万円稼ぎ続けている私(わたし)の連勝法

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